The Forecastability of Equity Market Returns： An Empirical Investigation of Chinese Equity Markets

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The Forecastability of Equity Market Returns： An Empirical Investigation of Chinese Equity Markets

作者

：

Hui Hong (著)

出版社

：

社会科学文献出版社

出版日期

：

2019

閱讀格式

：

EPUB

書籍分類

：

商管‧財經 ; 學術書

學科分類

：

社會科學類

ISBN

：

9787520144797

朗讀功能

：

因版權限制，本書不支援朗讀功能

SHA structural breaks equity returns SZC SHC Omega Ratio

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內容簡介
目錄

本书主要关注模型不稳定情况下中国股票市场表现的可预测性。书中考察了模型不稳定情况下中国股市（沪深两市）下行行为和股市收益率可预测性的统计和经济意义。研究发现具有统计上显著效应的预测变量在构建市场择机策略时并非能够产生超额回报，研究认为模型不稳定性是投资风险的重要来源，会显著影响收益的可预测性，从而影响投资者的长期财富。因此在进行资产配置时必须考虑模型存在不稳定的可能。