本书立足我国金融市场实际，在充分调研的基础上详细阐述了我国证券、期货、期权市场的微结构。内容涵盖各个市场的交易规则、交易系统、投资者类别、报单特征、金融机构的业务模式、市场交易质量、程序化交易、金融监管等。
市场微结构直接决定了投资者的交易行为，对金融市场的稳定性和定价效率有至关重要的影响。但是，目前国内高校的金融学科教育由于没有统一的市场微结构教材，国外的相关教材又不符合中国的市场实践，因此这方面的课程开设严重不足。
本书的出版将填补这方面教材的空白，希望能够藉此促成高校普遍开设微结构课程，提高高校学生对金融市场交易体系的认识，为国家培养一批懂市场懂交易的高素养金融专业人才。本书也可以帮助金融从业人员深入了解自身以及市场其他参与者的交易行为。市场监管者也会从中获得一些关于市场设计与其可能产生的后果之间关系的启发。